Alves, Cassio Antonio M.
Modelos de volatilidade estocástica para o índice IBOVESPA/
Cassio Antonio M. Alves; orientador: Jorge P. Zubelli.
- Rio de Janeiro: IMPA, 2008.
- 87 p.:
- Tese de Mestrado em Matemática - IMPA .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA