Defesa de Tese Banca: Mikhail Solodov – IMPA – Orientador Alfredo Iusem - IMPA Jean-Marc Bonnisseau - Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Orientador Claudia Sagastizábal - UNICAMP - Co-orientadora Guillaume Erbs - ENGIE Jérôme Malick - Univ. Grenoble Anthony Papavasiliou - Université Catholique de Louvain Pascal Gourdel - Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne .

Resumo: Há muito tempo, devido a sua complexidade em termos de geração, distribuição e diversidade de fontes, a gestão de energia tem sido uma fonte rica de problemas de matemática aplicada. Em regiões onde a geração hidro-elétrica é a principal fonte de energia, os componentes aleatórios de chuva e neve que chegam aos reservatórios em um dado período afetam a interação de uma tecnologia de baixo custo com as outras presentes no sistema de energia. A Otimização Estocástica tem um papel central neste contexto. Este trabalho considera o problema da gestão de energia de um ponto de vista estocástico, introduzindo a regularização dual, que fornece o Multiplicador de Lagrange de menor norma. Esse resultado é especialmente útil, pois Multiplicadores de Lagrange podem ser vistos como custos de oportunidade que fornecem os sinais de preço para o sistema. Vários casos elucidativos são apresentados para ajudar no entendimento do problema considerado. Um exemplo analítico, unindo otimização e probabilidade, ilustra a matemática envolvida. Resultados numéricos em uma grande quantidade de problemas de pequena escala nos permitem testar o impacto dessa abordagem em histogramas de preço. No teste numérico que trata do sistema de energia, utilizamos dados reais e comparamos o problema não regularizado e regularizado dando sua interpreta ¸c ~ao real para o Norte da Europa, e, portanto, conectando teoria e prática em otimização .