Fitting and Forecasting Brent and WTI future prices curve using Machine Learning/ (Record no. 38821)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02173n a2200289#a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 40180 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | P5A |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230123132003.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | cr cuuuuuauuuu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 210928s2021 bl por d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | ocm51338542 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | P5A |
| Transcribing agency | P5A |
| 090 ## - IMPA CODE FOR CLASSIFICATION SHELVES | |
| IMPA CODE FOR CLASSIFICATION SHELVES | Teses do IMPA |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Figueiredo Neto, Mario de Mello |
| 9 (RLIN) | 1278 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Fitting and Forecasting Brent and WTI future prices curve using Machine Learning/ |
| Statement of responsibility, etc. | Mario Figueiredo. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Rio de Janeiro: |
| Name of publisher, distributor, etc. | IMPA, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2021. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | video online |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Defesa de Tese - Dissertação de Mestrado. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Banca examinadora: Yuri Saporito (IMPA-FGV) Paulo Orenstein (IMPA) Fernando Aiube (UERJ) Suplente: Rodrigo Targino (IMPA-FGV) |
| 505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Resumo: Nesse trabalho, nós ajustamos os modelos Nelson-Siegel dinâmico e Schwartz-Smith de três fatores à curva de preços futuros do Brent e do WTI. Também estudamos a previsão de preços um dia à frente para toda a curva para cada modelo. Para isso, utilizamos duas abordagens diferentes: por OLS (minimização do erro quadrático) e por Filtragem. Para o modelo Nelson- Siegel dinâmico, nós utilizamos o passeio aleatório, o VAR e modelos baseados em LSTM, incluindo uma versão de LSTM com filtragem (LSTM-KF). Para o modelo de Schwartz-Smith de três fatores, utilizamos as equações que são dadas pelo modelo, assumindo não arbitragem. Nós também testamos um método de previsão a partir da curva diretamente, a que referimos como Basic Model. Nós mostramos que o modelo de Nelson-Siegel dinâmico foi o melhor no ajuste de dados em comparação com o de Schwartz-Smith e que a utilização de LSTM na abordagem OLS gerou as melhores previsões . |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Matematica. |
| Source of heading or term | larpcal |
| 9 (RLIN) | 19899 |
| 697 ## - LOCAL SUBJECT | |
| Local Subject | Teses do IMPA |
| Linkage | 24311 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Saporito, Yuri |
| Affiliation | (IMPA) |
| Relator term | orientador |
| 9 (RLIN) | 8522 |
| 711 2# - ADDED ENTRY--MEETING NAME | |
| Meeting name or jurisdiction name as entry element | Defesa de Tese |
| 9 (RLIN) | 10070 |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Public note | VIDEO |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://bit.ly/3kLr2M7">https://bit.ly/3kLr2M7</a> |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Instituto de Matemática Pura e Aplicada |
| Koha item type | VIDEO |
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