Calcolo stocastico per la finanza (Record no. 38633)
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International Standard Book Number | 9788847006010 |
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Subject category code | KF |
Source | bicssc |
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Subject category code | MAT003000 |
Source | bisacsh |
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Subject category code | BUS027000 |
Source | bisacsh |
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Classification number | 519 |
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IMPA CODE FOR CLASSIFICATION SHELVES | Matemáticas Gerais-(inclusive alguns textos elementares sobre assuntos específicos) |
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Pascucci, Andrea. |
9 (RLIN) | 9260 |
245 10 - TITLE STATEMENT | |
Title | Calcolo stocastico per la finanza |
Medium | [electronic resource]/ |
Statement of responsibility, etc. | by Andrea Pascucci. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Milano: |
Name of publisher, distributor, etc. | Springer Milan: |
-- | Springer, |
Date of publication, distribution, etc. | 2008. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | XV, 514 pagg. |
Other physical details | digital. |
490 0# - SERIES STATEMENT | |
Series statement | UNITEXT, |
International Standard Serial Number | 2038-5714 |
520 ## - SUMMARY, ETC. | |
Summary, etc. | Questo testo propone unintroduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nellambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dellintegrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nellambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per laffronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano lanalisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite . |
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Topical term or geographic name entry element | Mathematics |
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Topical term or geographic name entry element | Differential equations, Partial. |
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Topical term or geographic name entry element | Finance. |
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Topical term or geographic name entry element | Distribution (Probability theory) |
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697 ## - LOCAL SUBJECT | |
Local Subject | Matemáticas Gerais- |
Description subdivision | (inclusive alguns textos elementares sobre assuntos específicos) |
Linkage | 23752 |
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Corporate name or jurisdiction name as entry element | SpringerLink (Online service). |
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Title | Springer eBooks |
776 08 - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY | |
Relationship information | Printed edition: |
International Standard Book Number | 9788847006003 |
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Uniform title | Unitext; |
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Uniform Resource Identifier | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0">http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0</a> |
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Source of classification or shelving scheme | Instituto de Matemática Pura e Aplicada |
Koha item type | E-Book |
No items available.