Backtesting SVI parameterization of implied volatilities/
Silva, Rafael Balestro Dias da
Backtesting SVI parameterization of implied volatilities/ Rafael Balestro Dias da Silva; orientador: Vinícius Viana Luiz Albani. - Rio de Janeiro: IMPA, 2016. - 54 p. - Tese de Mestrado - IMPA .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
timpa
Backtesting SVI parameterization of implied volatilities/ Rafael Balestro Dias da Silva; orientador: Vinícius Viana Luiz Albani. - Rio de Janeiro: IMPA, 2016. - 54 p. - Tese de Mestrado - IMPA .
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
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