Risco e seleção de portfólios com a medida CVaR e o modelo GO-GARCH/

Maffra, Sérgio Alvares R. de S.

Risco e seleção de portfólios com a medida CVaR e o modelo GO-GARCH/ Sérgio Alvares R. de S. Maffra; orientador: Jorge P. Zubelli. - Rio de Janeiro: IMPA, 2013. - 130 p. - Tese de Mestrado - IMPA .

Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA

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